¿Cómo se calcula el Drawdown Simulado Máximo en el Lightning Challenge/Funded?
Nota: El Límite de Drawdown Máximo es un límite fijo establecido en el 6% del saldo inicial de tu cuenta. Se calcula una sola vez cuando se inicia la cuenta y nunca cambia, por lo que el importe en dólares depende únicamente del tamaño de tu cuenta. Todos los ejemplos de esta sección utilizan una cuenta de $100,000, en la que el límite es de $6,000. Las reglas, las fórmulas y los cálculos del nivel de incumplimiento funcionan igual para todos los tamaños de cuenta.
La regla de un vistazo
| Concepto | Regla |
|---|---|
| Límite de Drawdown Máximo | 6% del saldo inicial de la cuenta. Es un importe fijo que nunca cambia. |
| Tipo | Dinámico (trailing), basado en tu saldo más alto. El nivel de incumplimiento solo se mueve cuando se cierran operaciones. |
| Fórmula | Nivel de Incumplimiento = Saldo Máximo − Límite de Drawdown Máximo ($6,000 en $100K) |
| Dirección | El nivel de incumplimiento solo sube, nunca baja |
| Bloqueo | Una vez que el saldo alcanza el +6% ($106,000 en $100K), el nivel de incumplimiento se bloquea permanentemente en el saldo inicial de la cuenta |
| Qué se comprueba | El patrimonio y el saldo se comprueban frente al nivel de incumplimiento en todo momento, incluidos el P&L flotante de las operaciones abiertas, las comisiones simuladas y los swaps |
| En caso de incumplimiento | Incumplimiento grave. La cuenta se cancela de inmediato. |
Límite y nivel de bloqueo por tamaño de cuenta
| Tamaño de la cuenta | Límite de Drawdown Máximo (6%) | Nivel de incumplimiento del primer día | Se bloquea cuando el saldo alcanza | Nivel de incumplimiento bloqueado |
|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $300 | $4,700 | $5,300 | $5,000 |
| $10,000 | $600 | $9,400 | $10,600 | $10,000 |
| $25,000 | $1,500 | $23,500 | $26,500 | $25,000 |
| $50,000 | $3,000 | $47,000 | $53,000 | $50,000 |
| $100,000 | $6,000 | $94,000 | $106,000 | $100,000 |
¿Qué es el drawdown dinámico?
- El drawdown dinámico es un límite fijo del 6% del saldo inicial de la cuenta ($6,000 en una cuenta de $100,000).
- Sigue al alza tu saldo más alto. El nivel de incumplimiento solo se mueve cuando se cierra una operación y tu saldo alcanza un nuevo máximo.
- Se mantiene $6,000 por debajo de tu saldo máximo hasta que se alcanza el bloqueo.
- Una vez que tu saldo alcanza $106,000, el nivel de incumplimiento se bloquea permanentemente en $100,000 (el saldo inicial de la cuenta) y deja de ajustarse dinámicamente.
Saldo frente a patrimonio (equity)
- El saldo solo se actualiza cuando se cierra una operación.
- El patrimonio se mueve en tiempo real e incluye el P&L flotante de las operaciones abiertas.
- El nivel de incumplimiento se establece según tu saldo más alto, pero tu patrimonio y tu saldo siempre se comprueban frente a él.
- Los beneficios flotantes no mueven el nivel de incumplimiento hasta que se cierra la operación. Las pérdidas flotantes aun así pueden provocar el incumplimiento de tu cuenta, incluso cuando tu saldo parezca saludable.
Cómo se calcula el nivel de incumplimiento
Nivel de Incumplimiento = Saldo Máximo − Límite de Drawdown Máximo ($6,000 en una cuenta de $100,000)
En la tabla siguiente, el Margen hasta el incumplimiento supone que no tienes operaciones abiertas, por lo que tu patrimonio es igual a tu saldo máximo.
| Saldo máximo alcanzado | Nivel de incumplimiento | Margen hasta el incumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| $100,000 | $94,000 | $6,000 | Dinámico |
| $102,000 | $96,000 | $6,000 | Dinámico |
| $104,000 | $98,000 | $6,000 | Dinámico |
| $106,000 | $100,000 | $6,000 | Bloqueado permanentemente |
| $120,000 | $100,000 | $20,000 | Sigue bloqueado en $100,000 |
¿Cuándo se bloquea el drawdown?
- Una vez que tu saldo alcanza $106,000 en una cuenta de $100,000, el nivel de incumplimiento se bloquea en $100,000 de forma permanente, sin importar cuánto crezca tu saldo después.
- El bloqueo lo activa el saldo, no el patrimonio, por lo que solo se produce cuando se cierran operaciones.
- Una vez activado, el bloqueo no se puede deshacer.
¿Afectan los beneficios flotantes al drawdown?
No. Los beneficios flotantes elevan tu patrimonio, pero el nivel de incumplimiento solo se mueve cuando la operación se cierra y tu saldo aumenta.
Ejemplo:
- Tu saldo es de $102,000, por lo que tu nivel de incumplimiento es de $96,000.
- Una operación abierta tiene un resultado flotante de +$4,000, por lo que tu patrimonio es de $106,000.
- El nivel de incumplimiento se mantiene en $96,000 y el bloqueo no se activa.
- Si cierras la operación con +$4,000, tu saldo pasa a ser de $106,000 y el nivel de incumplimiento se bloquea en $100,000.
- Si la operación se revierte y se cierra en punto de equilibrio, tu saldo se mantiene en $102,000 y el nivel de incumplimiento se mantiene en $96,000.
¿Afectan las pérdidas flotantes al drawdown?
Sí. Aunque el nivel de incumplimiento se basa en el saldo, tu patrimonio y tu saldo siempre se comprueban frente a él. Las pérdidas flotantes reducen tu patrimonio en tiempo real y pueden provocar el incumplimiento de tu cuenta incluso cuando tu saldo parezca saludable.
Ejemplo:
- Tu saldo es de $105,000, que también es tu saldo más alto, por lo que tu nivel de incumplimiento es de $99,000.
- Una operación abierta alcanza una pérdida flotante de $6,000 o más.
- Tu patrimonio toca o cae por debajo de $99,000 y la cuenta se cancela de inmediato, aunque tu saldo siga mostrando $105,000.
¿Qué ocurre con varias operaciones abiertas?
- Todas las operaciones abiertas se combinan en una única cifra de patrimonio, y ese patrimonio se comprueba frente al nivel de incumplimiento.
- Un beneficio flotante en una operación puede quedar anulado por una pérdida flotante mayor en otra.
- Los beneficios flotantes no elevan el nivel de incumplimiento hasta que se cierran las operaciones.
Ejemplo:
- Tu saldo es de $103,000, que también es tu saldo más alto, por lo que tu nivel de incumplimiento es de $97,000 ($103,000 − $6,000).
- La operación A tiene un resultado flotante de +$2,000 y la operación B, de −$5,000.
- Tu pérdida flotante neta es de −$3,000, por lo que tu patrimonio es de $100,000. La cuenta está a salvo por ahora.
- Si tu pérdida neta aumenta en otros $3,000 o más, tu patrimonio toca o cae por debajo de $97,000 y la cuenta incumple el límite.
¿Cómo afectan los retiros al drawdown?
- Solo puedes solicitar un retiro cuando todas las operaciones estén cerradas, por lo que, en el momento de la solicitud, tu saldo y tu patrimonio son iguales.
- El nivel de incumplimiento se establece según tu saldo máximo y no cambia cuando realizas un retiro.
- Un retiro reduce tu saldo y tu patrimonio en el mismo importe, lo que disminuye el margen entre tu patrimonio y el nivel de incumplimiento.
Ejemplo:
- Tu saldo alcanza un máximo de $102,000, por lo que el nivel de incumplimiento se establece en $96,000.
- Con todas las operaciones cerradas, tanto tu saldo como tu patrimonio son de $102,000.
- Retiras $2,000 y tanto tu saldo como tu patrimonio bajan a $100,000.
- El margen restante es $100,000 − $96,000 = $4,000. El nivel de incumplimiento se mantiene en $96,000, pero ahora solo tienes $4,000 de margen antes de la cancelación.
| Saldo máximo | Nivel de incumplimiento | Saldo = patrimonio antes del retiro | Retiro | Saldo = patrimonio después | Margen restante |
|---|---|---|---|---|---|
| $102,000 | $96,000 | $102,000 | $2,000 | $100,000 | $4,000 |
| $105,000 | $99,000 | $105,000 | $3,000 | $102,000 | $3,000 |
| $106,000 | $100,000 (bloqueado) | $106,000 | $6,000 | $100,000 | $0: el patrimonio toca el nivel de incumplimiento, por lo que la cuenta incumple el límite |
El mismo ejemplo de retiro para todos los tamaños de cuenta (todas las operaciones cerradas, saldo = patrimonio en el máximo de +2%, retiro del 2% o del mínimo de $100, lo que sea mayor)
| Tamaño de la cuenta | Saldo máximo | Nivel de incumplimiento | Saldo = patrimonio antes del retiro | Retiro | Saldo = patrimonio después | Margen restante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5,000 | $5,100 | $4,800 | $5,100 | $100 | $5,000 | $200 |
| $10,000 | $10,200 | $9,600 | $10,200 | $200 | $10,000 | $400 |
| $25,000 | $25,500 | $24,000 | $25,500 | $500 | $25,000 | $1,000 |
| $50,000 | $51,000 | $48,000 | $51,000 | $1,000 | $50,000 | $2,000 |
| $100,000 | $102,000 | $96,000 | $102,000 | $2,000 | $100,000 | $4,000 |
¿Qué provoca la cancelación inmediata?
- Tu cuenta se cierra en el momento en que el patrimonio toca o cae por debajo del Nivel de Incumplimiento del Drawdown Máximo.
- Esto puede deberse a:
- Pérdidas flotantes en operaciones abiertas
- Pérdidas realizadas
- Un retiro que lleva el patrimonio hasta el nivel de incumplimiento o por debajo de él
- El Límite de Pérdida Diaria es una regla independiente y se explica en el artículo Drawdown Diario de Lightning.
Recuerda
- El nivel de incumplimiento solo se mueve cuando cambia tu saldo, pero tu patrimonio y tu saldo se comprueban frente a él en todo momento.
- Los beneficios flotantes no elevan tu nivel de incumplimiento ni activan el bloqueo hasta que se cierra la operación.
- El Límite de Drawdown Máximo es siempre el 6% del saldo inicial de tu cuenta y nunca cambia.
- Después del bloqueo, tu margen hasta el incumplimiento aumenta a medida que tu saldo sube por encima del saldo inicial de la cuenta.
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