Wie wird der maximale simulierte Drawdown in der Lightning Challenge/Funded berechnet?
Hinweis: Das maximale Drawdown-Limit ist ein festes Limit in Höhe von 6% Ihres anfänglichen Kontostands. Es wird einmalig beim Start des Kontos berechnet und ändert sich nie, sodass der Dollarbetrag ausschließlich von Ihrer Kontogröße abhängt. Alle Beispiele in diesem Abschnitt beziehen sich auf ein Konto mit 100.000 $, bei dem das Limit 6.000 $ beträgt. Die Regeln, Formeln und Berechnungen der Verletzungsschwelle funktionieren für jede Kontogröße auf die gleiche Weise.
Die Regel im Überblick
| Merkmal | Regel |
|---|---|
| Maximales Drawdown-Limit | 6% des anfänglichen Kontostands. Dies ist ein fester Betrag, der sich nie ändert. |
| Art | Nachlaufend, auf Basis des Höchststands Ihres Kontostands. Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn Trades geschlossen werden. |
| Formel | Verletzungsschwelle = Höchststand des Kontostands − Maximales Drawdown-Limit (6.000 $ bei 100K $) |
| Richtung | Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur nach oben, nie nach unten |
| Fixierung | Sobald der Kontostand +6% (106.000 $ bei 100K $) erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft beim anfänglichen Kontostand fixiert |
| Was geprüft wird | Eigenkapital und Kontostand werden jederzeit anhand der Verletzungsschwelle geprüft, einschließlich schwebender Gewinne und Verluste aus offenen Trades, simulierter Provisionen und Swaps |
| Bei Limitverletzung | Harte Limitverletzung. Das Konto wird sofort beendet. |
Limit und Fixierungsschwelle nach Kontogröße
| Kontogröße | Maximales Drawdown-Limit (6%) | Verletzungsschwelle am ersten Tag | Fixierung bei Kontostand von | Fixierte Verletzungsschwelle |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 $ | 300 $ | 4.700 $ | 5.300 $ | 5.000 $ |
| 10.000 $ | 600 $ | 9.400 $ | 10.600 $ | 10.000 $ |
| 25.000 $ | 1.500 $ | 23.500 $ | 26.500 $ | 25.000 $ |
| 50.000 $ | 3.000 $ | 47.000 $ | 53.000 $ | 50.000 $ |
| 100.000 $ | 6.000 $ | 94.000 $ | 106.000 $ | 100.000 $ |
Was ist der nachlaufende Drawdown?
- Der nachlaufende Drawdown ist ein festes Limit von 6% des anfänglichen Kontostands (6.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $).
- Er folgt dem Höchststand Ihres Kontostands nach oben. Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn ein Trade geschlossen wird und Ihr Kontostand einen neuen Höchststand erreicht.
- Die Verletzungsschwelle bleibt 6.000 $ unter dem Höchststand Ihres Kontostands, bis die Fixierung erreicht ist.
- Sobald Ihr Kontostand 106.000 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 100.000 $ fixiert (dem anfänglichen Kontostand) und läuft nicht mehr nach.
Kontostand und Eigenkapital im Vergleich
- Der Kontostand wird nur aktualisiert, wenn ein Trade geschlossen wird.
- Das Eigenkapital bewegt sich in Echtzeit und umfasst schwebende Gewinne und Verluste aus offenen Trades.
- Die Verletzungsschwelle wird durch den Höchststand Ihres Kontostands bestimmt, aber Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand werden stets anhand dieser Schwelle geprüft.
- Schwebende Gewinne verschieben die Verletzungsschwelle nicht, solange der Trade offen ist. Schwebende Verluste können auf Ihrem Konto dennoch eine Limitverletzung auslösen, selbst wenn Ihr Kontostand solide aussieht.
So wird die Verletzungsschwelle berechnet
Verletzungsschwelle = Höchststand des Kontostands − Maximales Drawdown-Limit (6.000 $ bei einem Konto mit 100.000 $)
In der folgenden Tabelle wird für den Spielraum bis zur Limitverletzung angenommen, dass Sie keine offenen Trades haben, sodass Ihr Eigenkapital dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht.
| Erreichter Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Spielraum bis zur Limitverletzung | Status |
|---|---|---|---|
| 100.000 $ | 94.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 102.000 $ | 96.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 104.000 $ | 98.000 $ | 6.000 $ | Nachlaufend |
| 106.000 $ | 100.000 $ | 6.000 $ | Dauerhaft fixiert |
| 120.000 $ | 100.000 $ | 20.000 $ | Weiterhin bei 100.000 $ fixiert |
Wann wird der Drawdown fixiert?
- Sobald Ihr Kontostand bei einem Konto mit 100.000 $ 106.000 $ erreicht, wird die Verletzungsschwelle dauerhaft bei 100.000 $ fixiert, unabhängig davon, wie stark Ihr Kontostand danach noch wächst.
- Die Fixierung wird ausgelöst durch den Kontostand, nicht durch das Eigenkapital, und erfolgt daher nur, wenn Trades geschlossen werden.
- Einmal ausgelöst, lässt sich die Fixierung nicht rückgängig machen.
Wirken sich schwebende Gewinne auf den Drawdown aus?
Nein. Schwebende Gewinne erhöhen Ihr Eigenkapital, aber die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn der Trade geschlossen wird und Ihr Kontostand steigt.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 102.000 $, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 96.000 $ liegt.
- Ein offener Trade liegt schwebend bei +4.000 $, sodass Ihr Eigenkapital 106.000 $ beträgt.
- Die Verletzungsschwelle bleibt bei 96.000 $ und die Fixierung wird nicht ausgelöst.
- Wenn Sie den Trade bei +4.000 $ schließen, beträgt Ihr Kontostand 106.000 $ und die Verletzungsschwelle wird bei 100.000 $ fixiert.
- Wenn sich der Trade umkehrt und zum Break-even geschlossen wird, bleibt Ihr Kontostand bei 102.000 $ und die Verletzungsschwelle bleibt bei 96.000 $.
Wirken sich schwebende Verluste auf den Drawdown aus?
Ja. Auch wenn die Verletzungsschwelle auf dem Kontostand basiert, werden Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand stets anhand dieser Schwelle geprüft. Schwebende Verluste verringern Ihr Eigenkapital in Echtzeit und können auf Ihrem Konto eine Limitverletzung auslösen, selbst wenn Ihr Kontostand solide aussieht.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 105.000 $, was zugleich dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 99.000 $ liegt.
- Ein offener Trade erreicht einen schwebenden Verlust von 6.000 $ oder mehr.
- Ihr Eigenkapital erreicht oder unterschreitet 99.000 $, und das Konto wird sofort beendet, obwohl Ihr Kontostand weiterhin 105.000 $ anzeigt.
Was gilt bei mehreren offenen Trades?
- Alle offenen Trades werden zu einem einzigen Eigenkapitalwert zusammengefasst, und dieses Eigenkapital wird anhand der Verletzungsschwelle geprüft.
- Ein schwebender Gewinn bei einem Trade kann durch einen größeren schwebenden Verlust bei einem anderen zunichtegemacht werden.
- Schwebende Gewinne heben die Verletzungsschwelle nicht an, solange die Trades offen sind.
Beispiel:
- Ihr Kontostand beträgt 103.000 $, was zugleich dem Höchststand Ihres Kontostands entspricht, sodass Ihre Verletzungsschwelle bei 97.000 $ liegt (103.000 $ − 6.000 $).
- Trade A liegt schwebend bei +2.000 $ und Trade B schwebend bei −5.000 $.
- Ihr schwebender Nettoverlust beträgt −3.000 $, sodass Ihr Eigenkapital 100.000 $ beträgt. Das Konto ist vorerst sicher.
- Wächst Ihr Nettoverlust um weitere 3.000 $ oder mehr, erreicht oder unterschreitet Ihr Eigenkapital 97.000 $ und es liegt eine Limitverletzung vor.
Wie wirken sich Abhebungen auf den Drawdown aus?
- Sie können eine Abhebung nur beantragen, wenn alle Trades geschlossen sind, sodass zum Zeitpunkt des Antrags Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital identisch sind.
- Die Verletzungsschwelle wird durch den Höchststand Ihres Kontostands bestimmt und ändert sich nicht, wenn Sie eine Abhebung vornehmen.
- Eine Abhebung verringert Ihren Kontostand und Ihr Eigenkapital um denselben Betrag, wodurch der Spielraum schrumpft, der zwischen Ihrem Eigenkapital und der Verletzungsschwelle besteht.
Beispiel:
- Ihr Kontostand erreicht seinen Höchststand bei 102.000 $, sodass die Verletzungsschwelle bei 96.000 $ festgelegt wird.
- Wenn alle Trades geschlossen sind, betragen Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital jeweils 102.000 $.
- Sie heben 2.000 $ ab, und Ihr Kontostand und Ihr Eigenkapital sinken beide auf 100.000 $.
- Der verbleibende Spielraum beträgt 100.000 $ − 96.000 $ = 4.000 $. Die Verletzungsschwelle bleibt bei 96.000 $, aber Sie haben jetzt nur noch 4.000 $ Spielraum bis zur Beendigung des Kontos.
| Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.000 $ | 96.000 $ | 102.000 $ | 2.000 $ | 100.000 $ | 4.000 $ |
| 105.000 $ | 99.000 $ | 105.000 $ | 3.000 $ | 102.000 $ | 3.000 $ |
| 106.000 $ | 100.000 $ (fixiert) | 106.000 $ | 6.000 $ | 100.000 $ | 0 $: Das Eigenkapital erreicht die Verletzungsschwelle, daher liegt eine Limitverletzung vor |
Dasselbe Abhebungsbeispiel für alle Kontogrößen (alle Trades geschlossen, Kontostand = Eigenkapital beim Höchststand von +2%, Abhebung von 2% oder dem Mindestbetrag von 100 $, je nachdem, welcher Betrag höher ist)
| Kontogröße | Höchststand des Kontostands | Verletzungsschwelle | Kontostand = Eigenkapital vor der Abhebung | Abhebung | Kontostand = Eigenkapital danach | Verbleibender Spielraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.000 $ | 5.100 $ | 4.800 $ | 5.100 $ | 100 $ | 5.000 $ | 200 $ |
| 10.000 $ | 10.200 $ | 9.600 $ | 10.200 $ | 200 $ | 10.000 $ | 400 $ |
| 25.000 $ | 25.500 $ | 24.000 $ | 25.500 $ | 500 $ | 25.000 $ | 1.000 $ |
| 50.000 $ | 51.000 $ | 48.000 $ | 51.000 $ | 1.000 $ | 50.000 $ | 2.000 $ |
| 100.000 $ | 102.000 $ | 96.000 $ | 102.000 $ | 2.000 $ | 100.000 $ | 4.000 $ |
Was führt zur sofortigen Beendigung des Kontos?
- Erreicht oder unterschreitet das Eigenkapital die Verletzungsschwelle für den maximalen Drawdown, wird Ihr Konto im selben Moment geschlossen.
- Ursachen dafür können sein:
- Schwebende Verluste aus offenen Trades
- Realisierte Verluste
- Eine Abhebung, die das Eigenkapital auf oder unter die Verletzungsschwelle bringt
- Das tägliche Verlustlimit ist eine separate Regel und wird im Artikel Täglicher Drawdown bei Lightning erläutert.
Zur Erinnerung
- Die Verletzungsschwelle bewegt sich nur, wenn sich Ihr Kontostand ändert, aber Ihr Eigenkapital und Ihr Kontostand werden jederzeit anhand dieser Schwelle geprüft.
- Schwebende Gewinne heben Ihre Verletzungsschwelle nicht an und lösen auch die Fixierung nicht aus, solange der Trade offen ist.
- Das maximale Drawdown-Limit beträgt immer 6% Ihres anfänglichen Kontostands und ändert sich nie.
- Nach der Fixierung wächst Ihr Spielraum bis zur Limitverletzung, wenn Ihr Kontostand über den anfänglichen Kontostand steigt.
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